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莫开伟:流动性新规重在抑制银行盲目加杠杆

2018-02-01 10:31:30 中国社会科学网 莫开伟

“融资管理更加细化,可促使商业银行更多地从经营实际出发,避免盲目加杠杆行为,在最大范围内控制负债额度。”

近日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》,主要是为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行。

近年来,随着国内国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。从此次征求意见稿内容看,最大的亮点在于突破了流动性风险监管的旧框框,实现了三个制度性创新:

首先,新引入了净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率等三个量化指标。这三个指标基本囊括了商业银行流动性风险的各个方面,各有侧重和优劣,并对流动性风险进行了具体量化,可使监管部门对商业银行是否存在流动性风险进行全面、准确的评价。

如净稳定资金比例,该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强;净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

同时,优质流动性资产充足率指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强;该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

流动性匹配率指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

显然,这三个指标利于对不同经营规模的商业银行提出合理流动性风险监管要求,为提高商业银行流动性风险监管的有效性和针对性提供了准确依据。

其次,进一步完善了流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。这些政策规定为监管机构对商业银行流动性风险判断和预测提供了一张完整的网络图和反应灵敏的“晴雨表”,有利于监管当局采取合理的监管措施,避免因缺乏全面风险指标而使监管剑走偏锋现象的发生,以便监管当局准确评价或判断商业银行的流动性风险,消除流动性风险指标体系不健全、不完善导致对商业银行流动性风险监管滞后和误判现象的发生。

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